上期交交易字［2009］19號

各會員單位：

2009年農歷春節假日臨近，根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（指上期交法律字[2009]17號發布實施的《上海期貨交易所風險控制管理辦法》修正案，下同）有關規定，對春節休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度等事項作如下安排：

一、自2009年1月22日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平由原比例提高至10%；2009年1月23日起，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至7%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

如果出現連續三個交易日同方向停板，則按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規定執行。

二、如果2009年2月2日起未出現停板，當日收盤結算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制恢復至原來標準，即：

銅、鋁、鋅期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；

黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%。

三、由于農歷春節假日休市原因，銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨相關合約的持倉限額、整倍數調整和黃金Au0902合約的自然人持倉調整為0手的時間相應提前至2009年1月23日。

燃料油Fu0902合約從2009年1月20日收盤結算時起的交易保證金比例提高至40%，最后交易日為2009年1月23日。該合約的交割日為2009年2月2日至2月6日。

請各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者及時調整持倉結構，做好相關合約的交割準備，并根據投資者的持倉及風險大小適當提高節日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關品種期貨價格發生較大波動帶來的不利影響。請廣大投資者謹慎運作，理性投資。

特此通知。

二○○九年一月十三日

抄報：中國證監會辦公廳，期貨部。

上海期貨交易所書　　　　　　　　　　　　2009年1月13日印發